ミラートレーダー ヴァリアブルポートフォリオ新条件はT-Scoreに注目しました。
2014/05/04
T-Scoreこそが直近のストラテジーの成績を色濃く反映した指標である！
来週より稼動するストラテジー選択の新条件ですが、T-Scoreに注目してテストを行いました。
ミラートレーダー取引画面にあるT-Scoreとは？
まずT-Scoreであるが計算方法は公式には公表されておりません。
山本克二のFXブログにてインディ・バ㈱（ミラートレーダーの日本総代理店）から情報提供を受けておられ抜粋させていただくと
35%・・・リスクリターン率
システムの稼動開始からの損益を最大ドローダウンで割った数値。
35%・・・ペイオフレシオ
システムの稼動開始からの平均利益を平均損失で割った数値。
20%・・・モンタム
現在の市場状況への適合性。
10%・・・過去30日間のトレード回数。多くのトレードをしているほど高得点。
これではよくわからないので実際のT-Score変化を見てみよう。
Brand（EURAUD）を例にとってみました。
下記はBrand（EURAUD）稼動開始以来の損益チャートですが直近の部分でどうT-Scoreが変化したか見てみましょう。
Brand(EURAUD)損益チャート
11月17日 T-Score 9.96
リスクリターン率 9.16
ペイオフレシオ 1.26
モンタム 絶好調（主観です）
取引回数 25回（直近30日）
11月23日 T-Score 9.22
リスクリターン率 5.27
ペイオフレシオ 1.20
モンタム 最大ドローダウン更新
取引回数 39回（直近30日）
11月30日 T-Score 9.06
リスクリターン率 5.18
ペイオフレシオ 1.20
モンタム 良いとこなし（主観です）
取引回数 34回（直近30日）
想定範囲のドローダウンですがT-Scoreは9.96→9.06まで一気に落ちてしまいました。
T-Scoreはリアルタイムで変動しており、これだけの変化があると直近の成績の判断に十分使えると考えました。
T-Scoreベースのヴァリアブルポートフォリオテスト結果
1週目、現ヴァリアブルポートフォリオが-398Pipsだった週は+227Pips
ヴァリアブルポートフォリオ新条件1週目
2週目、現ヴァリアブルポートフォリオが+315Pipsだった週は2109Pips
ヴァリアブルポートフォリオ新条件2週目
稼動ストラテジーは10ストラテジー1000通貨単位なので必要証拠金はドローダウンも考慮した場合35万ぐらいでしょうか、それに対してたった2週間で22794円の利益はかなりのリターン率ではないでしょうか？全ては相場次第ですが。
ヴァリアブルポートフォリオT-Scoreベース新条件
・条件抽出及び稼動口座はセントラルミラートレーダー
・ストラテジー検索画面で期間を24ヶ月で検索するとT-Score順に300ストラテジーが抽出される
・プロフィットファクター1.4未満は除外
・リスクリターン率2未満は除外
・稼動開始3ヶ月未満のストラテジーは除外
・T-Score順に選択する、その際重複する通貨ペアは除外する。
・毎週上記条件でストラテジーを入替える。
1/5更新 条件追加
・30日間の実現損益で0もしくはマイナスのストラテジーは除外
・1通貨ペアのみ重複を認める、但し平均獲得Pipsが50Pips以上の差があること。
24ヶ月で検索しているのは長期でも成績が悪くなくかつ直近の成績の良いものを選択する為です。24ヶ月でプロフィットファクターとリスクリターン率より潜在的にポテンシャルの低いストラテジーを省きます。またリスクリターン率に制限をつけることで稼動実績が短いストラテジーも省かれやすくなります。また同一通貨ペアは戦略が同じもの程、同時にT-Scoreも上がりやすいのでリスク分散より除外します。
1/5更新
条件を2つ追加しました。T-Scoreはリアルタイムでストラテジーの実績を捕らえておりますが実現損益が30日間でマイナスでも数値は下がるが上位に含まれることがあり、除外します。また1通貨ペアのみ平均利益に50Pips以上の開きが有る場合に戦略が異なるとみなし通貨ペアの重複を認めます。
ヴァリアブルポートフォリオ来週稼動ストラテジー
上記条件より下記が決定しました。水色が稼動ストラテジーでピンクが除外項目に引っかかったストラテジーです。
ヴァリアブルポートフォリオ来週稼動ストラテジー
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ヴァリアブルポートフォリオはその中から、その時の相場にあった調子の良いストラテジーを毎週入替え稼動します。
こんなことが出来るのもミラートレーダーが簡単に全ストラテジーの成績を一括して確認出来る機能があるからです。
上記ポートフォリオはセントラルミラートレーダーでストラテジー抽出しております。
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