OnTheRiver 低ドローダウン、高リスクリターン率の通貨ペアを検証します。
2014/09/21
OnTheRiver検証開始、トレンド系ストラテジーを通貨ペア毎優秀な物を追加、変更して行きます。
ミラートレーダーカスタムフィルタにて24ヶ月リスクリターン率3以上、最大ドローダウン1000Pips以下で検索をかけると気になるストラテジーがザクザク出てきました。その中で稼動実績が1年半以上と長く実績も良いOnTheRiverを詳しく見てみました。
OnTheRiverは幅広い通貨ペアで実績が良く特に下記３通貨ペアはリスクリターン率が高く、最大ドローダウンもトレンド系ストラテジーの中では低くなっております。
OnTheRiver 稼動開始以来 リスクリターン率、最大ドローダウン
OnTheRiver（USDCAD） リスクリターン率7.77 最大ドローダウン-691.90Pips
OnTheRiver（USDCHF） リスクリターン率4.37 最大ドローダウン-809.50Pips
OnTheRiver（USDJPY） リスクリターン率3.83 最大ドローダウン-767.10Pips
（リスクリターン率 累積損益（pips）を最大ドローダウンで割った数値のことです。比べる場合は同一期間で比べる必要があります。24ヶ月の場合最低2.5以上は欲しいところです。このストラテジーは約18ヶ月です）
現在USDCAD及びUSDCHFの通貨ペアのストラテジーは稼動しておらずUSDJPYはThirdBrainFXで稼動中であり、現在ThirdBrainFXクロス円が4通貨とも直近60日間マイナスとなっており、それと被らないか、出来れば補強して欲しい所であり、直近60日のデータも見てみました。
OnTheRiver 直近60日獲得Pips
OnTheRiver（USDCAD） 決済無し
OnTheRiver（USDCHF） プラス790.3Pips
OnTheRiver（USDJPY） プラス1367.7Pips
マイナス通貨ペア無しでUSDJPYの取引データを見てみると直近60日間全て気持ちいい程ロングのみ、まるでめたろうの裁量のようにドル円は長期トレンドにしたがい小勢売り転換は無視、買い場のみにエントリーでThirdBrainFXのように4発全て損切になったら逆方向エントリーといったロジックではなく、その結果が直近60日での成績の違いとなってます。もちろんこのロジックが万能ではなくトレンドが大きく変わった時はThirdBrainFXが有利となってきます（そうなればどちらも弱そうだが）
またThirdBrainFXと同様トレンドが出ないと全くダメそうです。現在ポートフォリオのThirdBrainFXのクロス円比率が高い為、USDJPYはタイミングを見てこちらのみの運用に出来ればと考えております。
USDCAD、USDCHF、USDJPYはOnTheRiverの中でトップの成績ではありませんがThirdBrainFXと被らず、補強が出来るストラテジーを探しており、この3通貨ペアが補強になるかを検証します。
OnTheRiverストラテジーデータ （リスクリターン率3以上通貨ペア）
OnTheRiver（AUDJPY）
2011年9月稼動開始
プロフィットファクター：1.76
OnTheRiver(AUDJPY)
獲得Pips：6998.9Pips
取引回数：145回
最大ドローダウン：-1698.90Pips
最大ポジション数：4
平均利益：194.37Pips
平均損失：-158.71Pips
ペイオフレシオ：1.22
最大利益：280.60Pips
最大損失：-207.10Pips
勝率：58.62％
OnTheRiver（AUDUSD）
2011年7月稼動開始
プロフィットファクター：1.60
OnTheRiver(AUDUSD)
獲得Pips：5497.0Pips
取引回数：128回
最大ドローダウン：-1130.80Pips
最大ポジション数：4
平均利益：203.14Pips
平均損失：-163.02Pips
ペイオフレシオ：1.24
最大利益：291.20Pips
最大損失：-202.50Pips
勝率：56.25％
OnTheRiver（USDCAD）
2011年9月稼動開始
プロフィットファクター：2.80
OnTheRiver(USDCAD)
獲得Pips：5370.8Pips
取引回数：65回
最大ドローダウン：-691.90Pips
最大ポジション数：4
平均利益：183.31Pips
平均損失：-161.12Pips
ペイオフレシオ：1.14
最大利益：277.60Pips
最大損失：-230.40Pips
勝率：70.77％
OnTheRiver（USDCHF）
2011年9月稼動開始
プロフィットファクター：1.56
OnTheRiver(USDCHF)
獲得Pips：3539.2Pips
取引回数：94回
最大ドローダウン：-809.50Pips
最大ポジション数：4
平均利益：187.52Pips
平均損失：-147.90Pips
ペイオフレシオ：1.27
最大利益：318.60Pips
最大損失：-200.10Pips
勝率：55.32％
OnTheRiver（USDJPY）
2011年9月稼動開始
プロフィットファクター：1.81
OnTheRiver(USDJPY)
獲得Pips：2935.8Pips
取引回数：66回
最大ドローダウン：-765.50Pips
最大ポジション数：4
平均利益：177.35Pips
平均損失：-125.04Pips
ペイオフレシオ：1.42
最大利益：263.30Pips
最大損失：-188.80Pips
勝率：56.06％
合計24331Pips
このストラテジーを2011年7月から稼動していた場合、2年弱で24331Pipsの獲得Pipsとなり
1000通貨稼動なら約24万円、5000通貨稼動であれば約120万円の利益となります。
1000通貨稼動なら1ストラテジー必要証拠金5万円ぐらいから始められます。
このようなストラテジーがミラートレーダー（シストレ24）なら無料で使用出来ます。
スプレッドの比較はこちらの記事を参考にして下さい。
ミラートレーダースプレッド比較（シストレ２４を含む８社１９通貨ペア比較）