運用方針を大きく変更します。１１月及び今週の結果

2013/11/03 2013/11/29

トレンドフォロー型ストラテジー主体で安定したポートフォリオを組むのは難しい！

ミラートレーダーを始めて1年以上経過しましたが、現状結果が出せておりません。メタトレーダーで実践してきたポートフォリオの組み方では、そもそもスキャルピング主体のMT4に対しトレンドフォロー主体のミラートレーダーでは無理があったようです。

せっかくタダで使え、MT4に比べ色々な面で楽なシステムなので、再度頭を白紙に戻し模索して行きます。

これまでは過去実績があるストラテジーを調子が悪くとも、極力変更しない方針で稼動してきましたが、トレンドフォロー型ストラテジーは調子を崩すととことん崩し、過去の最大ドローダウンを簡単に更新し、とにかくドローダウンが大きすぎる。またそれが長期に渡る為、そのまま稼動しているとダメージが大きくなります。今後はある程度、相場を見てボラティリティに合わせたストラテジーの選択の必要性、もしくは稼動を休止する選択等を行って行きます。

しかしシステムトレードの運用として究極の求める姿はほったらかし、もしくは随時入れ替えるなら誰でも真似の出来る機械的な入れ替えで「オンザウェーブⅡ」のような運用も模索して行きたいと考えております。
ミラートレーダーならではの500種類以上のストラテジーの成績を瞬時に確認、抽出出来る機能を使わない手はないと思いますので随時ストラテジーを入れ替える方法でないと勝てないなら最終的には機械的に入れ替える方法を模索していきます。

来週以降のポートフォリオは「オンザウェーブⅡ」ポートフォリオも検証に入った為、大きくストラテジーを減らします。

QuickShift　　AUDJPY、EURJPY、CHFJPY、EURUSD、AUDUSD、GBPUSD

CorelianCharts　　EURUSD、GBPUSD

OnTheRiver　　　USDJPY

Pminvestcapital　　EURCHF

上記ストラテジーを稼動させます。QuickShiftはなんだか何だ言って一番優秀に思えてきました。ポートフォリオとしても負けが小さく勝つときに大きくで安定しております。

CorelianChartsは潜在的な最大ドローダウンは大きいのでレンジに入りそうであれば稼動停止します。EURUSD、GBPUSD共に良い値動きをしており、ポジション取りも悪くなく、戻しにさえ捕まらなければ行けそうな感じなので稼動続行します。

OnTheRiver（USDJPY）もこの数ヶ月のドル円の値動きの中、大きなマイナスを出さず踏ん張っております。ドル円前回高値を抜けてきたら上値方向にエネルギー放出に期待して稼動します。

Pminvestcapitalは方向感の出ないEURCHFのみ稼動、EURGBP、EURCADは4時間足ベースで見て調子が良い時の値動きではなくなっており、かなり急激な値動きをするようになっており、いつドローダウンしてもおかしくない状況なので一旦停止。