QuickShift ミラートレーダーストラテジー検証
2018/10/01
QuickShiftとThirdBrainFXの組み合わせはどうだろうか？
ここ2ヶ月、ThirdBrainFXのEUEAUD及びEURCAD、GBPAUDは好調だがクロス円の成績が芳しくない、稼動8ストラテジー中半分がクロス円の為、ストラテジー個々に見ると想定されるドローダウンだが、安定したポートフォリオとは程遠い状況である。そこでThirdBrainFXクロス円が悪いこの60日間で成績が良いストラテジーを探して見た。
当然沢山出てくる、しかしストラテジーを選択する上で長期で見た場合で下記点を考慮しなければならない。
・リスクリターン率 一定期間のドローダウンに対する利益の大きさ
・プロフィットファクター 総損失に対する総利益
・長期に渡り安定した実績を出しているか、波が大きすぎないか
・多くの通貨ペアで実績を上げているか
今回これに直近60日でも成績の良いもので考えるとQuickShiftが出てきた。
スマートフィルターによるQuickShift ２４ヶ月間ストラテジーデータ
QuickShift24ヶ月ストラテジーデータ
スマートフィルターによるQuickShift ６０日間ストラテジーデータ
さらに下記はThirdBrainFXクロス円が全滅時期の直近60日間のQuickShiftストラテジーの実績だがThirdBrainFXは逆にクロス円が上位を独占している。しかし24ヶ月で見るとそうでもない。
QuickShift60日間ストラテジーデータ
QuickShiftストラテジーデータ（過去２４ヶ月間データ上位７ストラテジー）
下記は過去24ヶ月間で獲得Pipsが上位の7ストラテジーである。この中で過去60日間実績でマイナスはEURCAD、EURCHFのみである。EURJPYに関してはThirdBrainFXクロス円が大きく負けた中プラス1.046Pipsと全く違った結果でThirdBrainFXと比較し、さらに大きなトレンドを見ており、大きく取りに行くロジックのようである。
この中でThirdBrainFXと組み合わせを考え、リスクリターン率、右肩上がりであるかを考慮しEURJPY、EURUSD、AUDUSDを稼動開始しました。
QuickShift（EURJPY）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.64
QuickShift(EURJPY)
獲得Pips：3594.3Pips
取引回数：69回
最大ドローダウン：-1782.50Pips
最大ポジション数：1
平均利益：264.58Pips
平均損失：-154.33Pips
ペイオフレシオ：1.71
最大利益：747.80Pips
最大損失：-333.10Pips
勝率：49.28％
QuickShift（EURUSD）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.70
QuickShift(EURUSD)
獲得Pips：3014.6Pips
取引回数：71回
最大ドローダウン：-915.20Pips
最大ポジション数：1
平均利益：198.14Pips
平均損失：-126.96Pips
ペイオフレシオ：1.56
最大利益：669.10Pips
最大損失：-302.50Pips
勝率：52.11％
QuickShift（USDCHF）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.72
QuickShift(USDCHF)
獲得Pips：2693.7Pips
取引回数：69回
最大ドローダウン：-1105.90Pips
最大ポジション数：1
平均利益：200.98Pips
平均損失：-109.41Pips
ペイオフレシオ：1.83
最大利益：767.40Pips
最大損失：-340.60Pips
勝率：47.83％
QuickShift（EURCAD）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.71
QuickShift(EURCAD)
獲得Pips：2180.7Pips
取引回数：57回
最大ドローダウン：-742.50Pips
最大ポジション数：1
平均利益：197.41Pips
平均損失：-104.98Pips
ペイオフレシオ：1.88
最大利益：482.00Pips
最大損失：-304.70Pips
勝率：47.37％
QuickShift（EURCHF）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.98
QuickShift(EURCHF)
獲得Pips：1957.6Pips
取引回数：64回
最大ドローダウン：-631.90Pips
最大ポジション数：1
平均利益：167.12Pips
平均損失：-62.83Pips
ペイオフレシオ：2.67
最大利益：1175.00Pips
最大損失：-311.40Pips
勝率：40.63％
QuickShift（AUDJPY）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.44
QuickShift(AUDJPY)
獲得Pips：1899.7Pips
取引回数：68回
最大ドローダウン：-1032.00Pips
最大ポジション数：1
平均利益：187.81Pips
平均損失：-131.94Pips
ペイオフレシオ：1.43
最大利益：550.10Pips
最大損失：-302.30Pips
勝率：50.00％
QuickShift（AUDUSD）
2009年4月稼動開始
プロフィットファクター：1.80
QuickShift(AUDUSD)
獲得Pips：1858.5Pips
取引回数：52回
最大ドローダウン：-672.60Pips
最大ポジション数：1
平均利益：149.14Pips
平均損失：-96.56Pips
ペイオフレシオ：1.54
最大利益：793.10Pips
最大損失：-300.40Pips
勝率：53.85％
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スプレッドの比較はこちらの記事を参考にして下さい。
ミラートレーダースプレッド比較（シストレ２４を含む８社１９通貨ペア比較）
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